Англо –русский биржевой словарь
Подпись: Начало
Подпись: Вперед

Англо –русский биржевой словарь





  Глава 1     Глава 2   

 

 

 

 

 

Locked market "Запертый" рынок (рынок, на котором сделки затруднены, поскольку цены продавцов равны ценам покупателей)

Рынок считается "запертым", если цена покупки равна цене продажи. Подобная

ситуация может случиться, например, если рынок устанавливается брокером,

которому платит только одна сторона - инициатор сделки.

Lock-up CDs Депозитные сертификаты с ограничением обращения

Депозитные сертификаты, при выпуске которых подразумевается, что покупатель

не будет их продавать. Довольно часто банк-эмитент настаивает на хранении

сертификата в самом банке, чтобы у покупателя не возникло желания его продать.

Log-linear least-squares

method Метод вычисления логарифмически линейными наименьшими квадратами

Статистический метод проведения кривой в соответствии с частными значениями.

Одна из переменных трансформируется посредством взятия ее логарифма, а затем

прямая линия подгоняется под измененный ряд частных значений.

Lognormal distribution Логарифмически нормальная классификация

Классификация, при которой логарифмическое значение переменной следует за

нормальной классификацией. Логарифмически нормальные классификации

используются для описания доходов, рассчитанных на периоды не менее одного

года.

London International

Financial Futures

Exchange (LIFFE)

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов

Лондонская биржа, на которой торгуются евродолларовые фьючерсы и опционы в

стиле фьючерсов.

Long Спекулянт, играющий на повышение

Тот, кто купил контракт(ы) для создания рыночной позиции и еще не закрыл эту

позицию через компенсационную продажу. Антоним - short (спекулянт,

играющий на понижение).

Long bonds Длинные облигации

Облигации с длинным текущим сроком погашения. Длинными облигациями,

например, являются 30-летние облигации правительства США.

Long coupons Долгосрочные государственные облигации

1. Облигации или векселя с длинным текущим сроком погашения.

(2) Облигация, по которой один из купонных периодов, как правило, первый,

длиннее остальных или стандартного периода.

Long hedge Покупка срочного контракта для нейтрализации ценового риска

Покупка фьючерсного контракта(ов) в расчете на реальныеu1087 покупки на рынке

наличных финансовых инструментов. Используется перерабатывающими

предприятиями и экспортерами в качестве защиты от роста цена. См. также Hedge

(хедж), Short hedge (продажа срочного контракта для нейтрализации наличного

риска).

Long position Длинная позиция

Опционная позиция, в которой инвестор исполнил одну или несколько

опционных сделок, в результате чего стал владельцем или держателем опционов

(то есть число купленных контрактов превышает количество проданных). Имеет

место в случае, когда частное лицо владеет ценными бумагами. Так, например,

владелец 1000 акций считается владельцем большего количества ценных бумаг,

чем ему необходимо для исполнения заключенных контрактов. См. также Short

position (короткая позиция).

Long run Длительный период времени

Период времени, в течение которого все издержки изменяются. Период времени,

превышающий один год.

Long straddle Длинный "стрэддл" (одновременная покупка опционов "пут" и "колл" с

одинаковыми ценами и сроками исполнения)

"Стрэддл" (срочная арбитражная сделка), при котором длинная позиция

занимается как по опциону "пут", так и по опциону "колл".